用stata做面板数据的方法是：
1. 使用“xtset”命令将数据设置为面板数据。您需要指定哪些变量是时间变量（即年/月/季度/天/小时等），哪些变量是面板变量（即实体/个体/受试者/组等）。
2. 使用“xtreg”命令进行回归分析，指定模型的类型（即fixed/random/mixed effects）。
3. 使用“xttest”命令进行假设检验，检验回归模型的假设。
4. 使用“xtsum”命令分析汇总数据，检查回归模型的拟合度。
5. 使用“xtserial”命令检查面板数据中的序列相关性，查看面板数据是否存在自相关性。
答:用stata做面板数据步骤。1.将数据在 excel 表格中按以下顺序排列好。第一列为年份，第二列为省份(省 份用 1-31 个数字表示，字符不行)，后面几列为变量。
2.将 Excel 表格另存为 CSV 格式，在 Stata 中导入 CSV 格式的文档(fileimport-第一个选项，然后点 Browse，在跳出的“打开”文档的文件类型选择 CSV，找到自己之前保存好的 CSV 文档)。
3.定义面板数据，输入以下命令: . xtset province year
4.单位根检验 面板数据的单位根检验方法有很多种，一般我们只选两种，即相同根单位根检 验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的，则可使用 LLC 检验(适用于同根)和 IPS 检验(适用于不同根)。
一般的 stata 并没有自带这两个程序需要自己下载安装，我们可以在命令栏键 入:search levinlin， net 和 search ipshin， net，然后按照提示逐步安装。也 可直接输入命令:ssc install levinlin，即自动完成安装。在开始进行协整检验 之前，需要将面板数据转化为时间序列，使用以下命令:tsset province year 单位根检验输入如下命令: Levinlin 变量名，lags(1) Ipshin 变量名，lags(1) 如果存在单位根，则需要进行一阶差分，并再次进行单位根检验，输入以下命令: levinlin D.变量名，lags(1) 注:Users of Stata 11+ should use the official xtunitroot ips command。
菜单:Statistics > Longitudinal/panel data > Unit-root tests 具体操作可以参照李子奈的说法:单位根检验是通过三个模型来完成，首先从 含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的 模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间 序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间 序列是平稳的。
例:首先检验含有截距和趋势项的模型: 含有截距和趋势项的模型存在单位根，再检验只含截距项的模型: 所以，lnx 不存在单位根，数据是平稳的。
