西班牙殖民地的西部，后来属于墨西哥。佐罗形象深入人心，身上披着黑袍子，头顶西班牙礼帽，手持迅捷剑，脸上还带了一个面罩。
“佐罗”是美国人。
佐罗的由来，是个虚构的人物，也许是阿兰·德隆版的佐罗过于经典，许多中国观众误以为佐罗是法国人，其实佐罗的故事最早出现于1919年美国作家约翰斯顿·麦克库利的连载通俗杂志故事《卡佩斯特拉诺的诅咒》中。佐罗故事发生的地点是加利福尼亚这块三易其主（西班牙、墨西哥、美国）的土地上，时间是18、19世纪西班牙统治墨西哥的时期。主人公迭戈是一个侠盗罗宾汉式的凡人英雄，他本是地主的儿子，却愿意行侠仗义、除暴安良、劫富济贫。因此，他必须化身佐罗、秘密行动，佐罗的行头包括黑面具、黑帽子、黑斗篷、黑坐骑、佩剑和长鞭。
另外，“佐罗”还是后来的双面英雄如“超人”、“侠道罗宾汉”、“蝙蝠侠”、“蜘蛛侠”的原型。这一说法并非空穴来风，漫画家鲍伯·凯恩就曾承认蝙蝠侠的黑斗篷造型便是取材自佐罗，而蝙蝠侠的黑蝙蝠车的设计灵感也是取材自佐罗那匹黑得发亮的骏马陶那多。
佐罗来自于国家墨西哥。
剑术大师唐·迭戈·德拉维加在好友米格尔被新阿拉贡的威尔塔上校刺杀后，为给好友复仇，他代替米格尔成为新阿拉贡的总督，并化身侠客佐罗拯救被暴政摧残的新阿拉贡人民。
