名义值法的定义

1、名义值法即如果起初投资的成本为W，便认为投资风险为W，其可能会全部损失。 

2、敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。 

3、波动性方法是收益标准差作为风险度量。 

粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

VaR模型来自于两种金融理论的融合：

一是资产定价和资产敏感性分析方法

二是对风险因素的统计分析。