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kkt条件的推导方法

心理 阅读(3W)
kkt条件的推导方法

拉个朗日乘数定理 KKT定理

g1=0 g2=0 g3=0 g1<=0 g2>=0 g3=0

化为标准型 ,比如a>=b a<=b =>a=b 同理g3=0 => g3>=0 g3<=0,标准型就是代数式>=0的形式 -g1>=0 g2>=0 -g3>=0 g3>=0,这里选择<=0也是可以的

约束条件,有几个约束方程就引入几个乘子λ 看约束条件,有几个约束方程就引入几个广义拉格朗日乘子λ,常用λ*

λ无限制 λ要求非负

构建拉格朗日函数F(x,y,z ,λi) 构建拉格朗日函数F(x,y,z ,λi)

拉格朗日方程组 求偏导等于0,F对目标函数的自变量求偏导